Marginalberäkning för Retail Forex, CFD, Futures Handelsplattformen erbjuder olika riskhanteringsmodeller, som definierar typen av förhandskontroll. För tillfället används följande modeller: För Retail Forex, CFD, Futures som används för OTC-marknaden. Marginalberäkningen baseras på typen av instrument. För Börsen, baserat på marginalrabatter som används för valutamarknaden. Marginalberäkning baseras på rabatter för instrument. Rabatter ställs in av mäklaren, men de kan inte vara lägre än utbytesvärdena. Marginalen debiteras för att säkra handlare39 öppna positioner och order. Den första etappen av marginalberäkningen definierar om ett konto har positioner eller väntar på order för symbolen, för vilken en handel utförs. Om kontot inte har några positioner och order för symbolen, beräknas marginalen med hjälp av formlerna nedan. Om kontot har ett öppet läge, och en order av vilken typ som helst, med en volym som är mindre eller lika med den aktuella positionen, placeras i motsatt riktning, är den totala marginen lika med den aktuella positionens en. Exempel: Vi har en 1 lot EURUSD Köp position och beställ en order att sälja 1 lot EURUSD (på samma sätt för Säljgräns, Sälj stopp och Sälj stoppgräns). Om kontot har ett öppet läge och en order av vilken typ som helst är placerad i samma riktning, motsvarar den totala marginen summan av nuvarande position39s och placerar orderns marginaler. Om kontot har ett öppet läge, och en order av vilken typ som helst med volymen som överskrider den aktuella positionen placeras i motsatt riktning, beräknas två marginalvärden - för nuvarande position och för den placerade ordern. Slutmarginalen tas enligt det högsta av de två beräknade värdena. Om kontot har två eller flera motsatta riktningar på marknaden och gränser, beräknas marginalen för varje riktning (Köp och Sälj). Slutmarginalen tas enligt det högsta av de två beräknade värdena. För alla andra ordertyper (Stop och Stop Limit) summeras marginalen (laddad för varje order). Nedan är symbolmarginberäkningsformlerna enligt deras typ och inställningar. Slutmarginalen beräknas i tre steg: Grundläggande beräkning för ett symbol Om parametervärdet quotInitial marginquot anges i symbolspecifikationen. detta värde används. Formlerna som beskrivs i detta avsnitt tillämpas inte. Handelsplattformen tillhandahåller flera beräkningstyper för marginalbehov beroende på det finansiella instrumentet. Beräkningstypen visas i quotCalculationquot-fältet i symbolspecifikationen. Marginalen för Forex-instrumenten beräknas med följande formel: Volym i partier Kontraktstorlek Hävstångseffekt Låt oss exempelvis beräkna marginalkraven för att köpa en massa EURUSD, medan storleken på ett kontrakt är 100 000 och hävstången är 1: 100. Efter att ha satt lämpliga värden till ekvationen kommer vi att få följande resultat: 1 100 000 100 1000 EUR Så nu har vi marginalkravsvärdet i basvaluta (eller marginalvaluta) för symbolen. Generellt är marginalkravens valuta och symbolens basvaluta densamma. Om marginalvalutan är annorlunda visas beräkningsresultaten i den valutan istället för symbolens bas en. CFD, Exchange Stocks Marginalkraven för CFD och lager beräknas med följande ekvation: Volym i partier Kontraktstorlek Öppet marknadspris Den nuvarande marknaden Askpris används för köpavtal, medan nuvarande Budpris används för att sälja. Låt oss exempelvis beräkna marginalkraven för att köpa en massa XAUUSD, storleken på kontraktet är 100 enheter, det aktuella Ask-priset är 1330 USD. Efter att ha satt lämpliga värden till ekvationen kommer vi att få följande resultat: 1 100 1330 133 000 USD Så nu har vi marginalvärdet i basvaluta (eller marginalvaluta) för symbolen. CFD-hävstångseffekt Hävstångseffekten beaktas också i denna typ av marginalbehovsberäkning för CFD: Volym i partier Kontraktstorlek Öppet marknadspris Hävstång För index CFDs beräknas marginalkraven enligt följande ekvation: Volym i parti Kontraktstorlek Öppet marknadspris Tick pris Tick storlek I denna formel beaktas förhållandet mellan pris och tick storlek utöver den gemensamma CFD beräkningen. Futures, Exchange Futures Det finns två typer av marginalkraven för terminsavtal: Initial margin är det belopp som måste vara tillgängligt på kontot när du försöker komma in på marknaden. Vidare underhåll av samma summa är kanske inte obligatoriskt. Underhållsmarginal är det lägsta belopp som måste vara tillgängligt på kontot för att behålla en öppen position. Båda värdena anges i symbolspecifikationen. Marginalens slutliga storlek beror på volymen: Volym i partier Initialmarginal Volym i partier Underhållsmarginal Om mängden underhållsmarginal inte anges, används initialmarginalvärdet istället. FORTS Futures Marginalen för terminsavtalen för Moskva-valutaderivatavsnittet beräknas enligt följande: Köp positioner: Marginalvolym (Köppris - (SettlementPrice - (UpLimit - LowLimit)) Tick-pris Tick-storlek (1 0,01 Valutakursmarginal) Sälj positioner: Marginalvolym ((SettlementPrice (UpLimit - LowLimit)) - Säljpris) Tickpris Tick storlek (1 0,01 Valuta marginalränta) Avräkning Pris beräknat pris på ett instrument för den aktuella sessionen UpLimit högsta pris av kontrakt för den aktuella sessionen LowLimit minimipriset för ett kontrakt för den aktuella sessionen Valuta marginalräntan ändras radien av valutan, ett terminsavtal är denominerade i förhållande till den ryska rubeln. Alla värden ovan lämnas av Moskvas utbyte. Den initiala marginalen som anges i egenskaperna hos instrument av denna typ är vägledande. De ekvationer som visas här anser redan detta värde: Initial margin (UpLimit - LowLimit)) Tick tick Tick size (1 0,01 Valuta marginalränta) Underhållsmarginalen är lika med den ursprungliga (fältet är tomt i symbolinställningarna). Diskonteringsvärdet definieras utöver grundberäkningen. Under vissa förhållanden debiteras den beräknade marginalen minus rabatten från kundens konto: Om en näringsidkare ställer en köpförfrågan (position) som har priset lägre än det sista avvecklingspriset (sista avvecklingspriset för den sista sessionen). Om en näringsidkare ställer en försäljningsförfrågan (position) som har priset över det sista avvecklingspriset (sista avvecklingspriset för den sista sessionen). Rabatten beräknas enligt följande ekvation: Volym i partier (Begäran pris - Avräkningskurs) Tickpris Tick storlek Det erhållna värdet (utan hänsyn till dess positiva eller negativa tecken) subtraheras från marginalvärdet. Basvärdet kan både minskas (med ett rabattvärde) och ökat. Om en köpförfrågan placeras till ett pris som är högre än avvecklingspriset eller en försäljningsförfrågan placeras till ett pris som är lägre än avvecklingspriset, utgår ytterligare marginal: Volym i partier (Anbudspris - Avräkningskurs) Tickpris Tick storlek Den erhållna värdet (utan hänsyn till dess positiva eller negativa tecken) läggs till marginalvärdet. Säkerheter Icke-omsättbara instrument av denna typ används som näringsidkares tillgångar för att tillhandahålla den nödvändiga marginalen för öppna positioner för andra instrument. För dessa instrument beräknas inte marginalen. Fast marginal Om fältet quotInitial marginquot i symbolspecifikationen innehåller något värde som inte är noll, tillämpas inte marginberäkningsformlerna ovan (med undantag för beräkningen av futures. Eftersom allt är detsamma där). I detta fall, för alla typer av beräkningar (förutom Forex och CFD-hävstång) beräknas marginalen som för beräkningstypen quotFuturesquot: Volym i partier Initial margin Volym i partier Underhållsmarginal Beräkningar av valutatypen för Forex och CFD tillåter dessutom hävstångseffekt: volym i partier Initial margin Hävstång Volym i partier Underhållsmarginal Hävstång Om mängden underhållsmarginal inte anges, används initialmarginalvärdet istället. Konvertera till inlåningsvaluta Detta steg är vanligt för alla beräkningstyper. Omvandling av marginalkraven som beräknas med en av de ovan nämnda metoderna utförs om deras valuta skiljer sig från konton insättning en. Den aktuella växelkursen för en marginalvaluta till en insättning en används för omvandling. Ask priset används för köp erbjudanden, och budpriset används för försäljning. Till exempel är den grundläggande storleken på den marginal som tidigare beräknats för att köpa en massa EURUSD 1000 euro. Om kontot insättningsvaluta är USD används nuvarande Ask-priset på EURUSD-paret för konvertering. Till exempel, om den aktuella hastigheten är 1.2790, är den totala marginalstorleken 1279 USD. Marginalfrekvens Symbolspecifikationen tillåter inställning av ytterligare multiplikatorer (priser) för marginalkraven beroende på positionordertypen. Det slutliga marginalkravvärdet beräknat med hänsyn till omvandlingen till insättningsvalutan multipliceras dessutom med lämplig kurs. Till exempel är den tidigare beräknade marginalen för att köpa en massa EURUSD 1279 USD. Denna summa multipliceras dessutom med den långa marginalräntan. Till exempel, om det är lika med 1,15, är den slutliga marginalen 1279 1,15 1470,85 USD. Beräkningar för spridning av handeln Marginalen kan debiteras på förmånsbasis om handelspositioner är i spridning i förhållande till varandra. Spridningshandeln definieras som närvaron av motsatta riktningar av korrelerade symboler. Krav på reducerade marginaler ger fler handelsmöjligheter för handlare. Konfiguration av spreads beskrivs i en separat sektion. Spreads används endast i nätsystemet för positionsbokföring. Beräkning i säkringssystemet för positionsräkning Om säkringspositionens bokföringssystem används, beräknas marginalen med samma formler och principer som beskrivits ovan. Det finns dock några ytterligare funktioner för flera positioner av samma symbol. Positionsorder öppnas i samma riktning. Volymerna summeras och det vägda genomsnittliga öppna priset beräknas för dem. De resulterande värdena används för att beräkna marginalen med formeln som motsvarar symboltypen. För väntande beställningar (om marginalförhållandet är icke-noll) beräknas marginalen separat. Motsatta PositionsOrders Motsatt riktade öppna positioner med samma symbol anses vara säkrade eller täckta. Två marginalberäkningsmetoder är möjliga för sådana positioner. Beräkningsmetoden bestäms av mäklaren. Använda det större benet Används om kvotkalkylering med större benkvot anges inte i quotquedged marginquot-fältet för kontraktsspecifikation. Beräkningen består av flera steg: För avtäckt volym För täckt volym (om säkrad marginalstorlek anges) För väntande beställningar Det resulterande marginalvärdet beräknas som summan av marginaler som beräknas vid varje steg. Beräkning av obestämd volym Beräkning av den totala volymen av alla positioner och marknadsordningar för var och en av benen köper och säljer. Beräkning av den vägda genomsnittliga positionen och marknadsordningspriset för varje ben: (öppet pris på position eller order 1 volym position eller order 1. öppet pris på position eller order N volym position eller order N) (volym position eller order 1. Volym position eller ordning N). Beräkning av otäckt volym (mindre benvolymen subtraheras från den större). Den beräknade volymen och det vägda genomsnittspriset används då för att beräkna marginalen med lämplig formel som motsvarar symboltypen. När man överväger ett marginalförhållande. det större benförhållandet (köp eller sälja) används. Det vägda genomsnittsvärdet används när man konverterar från en marginalvaluta till en insättning en. Beräkning för täckt volym Används om quotHedged marginquot-värdet anges i en kontraktsspecifikation. I detta fall debiteras marginal för säkrad, såväl som avtäckt volym. Om initialmarginalen är specificerad för en symbol anges den säkrade marginalen som ett absolut värde (i monetära termer). Om initialmarginalen inte anges (lika med 0) anges kontraktstorleken i quotHedgedquot-fältet. Marginalen beräknas med lämplig formel i enlighet med typen av det finansiella instrumentet med den angivna kontraktsstorleken. Till exempel har vi två positioner Köp EURUSD 1-lot och Sälj EURUSD 1-lot, kontraktstorlek är 100 000. Om värdet på 100 000 anges i quotHedged fieldquot, beräknas marginalen för de två positionerna enligt 1 lot. Om du anger 0, debiteras ingen marginal för den säkrade (täckta) volymen. Per varje säkrad del av en position debiteras marginalen i enlighet med det värde som anges i det ovan angivna Marginquot-fältet i kontraktsspecifikationen. Beräkning av säkrad volym för alla öppna positioner och marknadsordningar (avtäckt volym subtraheras från större ben). Beräkning av den vägda genomsnittliga positionen och marknadsordningspriset: (öppet pris på position eller order 1 volym position eller order 1. Öppet pris på position eller order N volym position eller order N) (volym position eller order 1 volym av position eller order N). Det beräknade volymen, det vägda genomsnittspriset och det säkrade marginalvärdet används då för att beräkna marginalen med lämplig formel som motsvarar symboltypen. När man överväger ett marginalförhållande. Medelvärdet av köp - och säljordningsförhållandena används: (Köpkurs Säljfrekvens) 2. Det vägda genomsnittsvärdet används när man konverterar från en marginalvaluta till en insättning en. Beräkning för väntande beställningar Beräkning av marginal för varje pågående ordertyp separat (Köpgräns, Säljgräns, etc.). Det vägda genomsnittliga värdet av förhållandet och räntan för varje väntande ordertyp används när hänsyn tas till marginalförhållandet och konverteringsmarginalen till deponeringsvaluta. Används om quotcalculate med större benkvot anges i quotquedged marginquot fältet för kontraktsspecifikation. Beräkning av marginal för kortare och längre ben för alla öppna positioner och marknadsordningar. Beräkning av marginal för varje pågående ordertyp separat (Köpgräns, Säljgräns, etc.). Sammanfattning av en längre benmarginal: långa positioner och marknadsordningar i väntan på beställningar. Sammanfattning av en kortare benmarginal: korta positioner och marknadsordningar korta pågående beställningar. Den största av alla beräknade värden används som slutmarginalvärdet. Följande positioner är närvarande: Sälj 1 lot vid 1.11943 Köp 1 lot vid 1.11953 Sälj 1 lot vid 1.11943 Köp 1 lot vid 1.11953 Sälj 1 lot vid 1.11943 Hedged margin size 100 000. Köp marginalränta 2, för Sälj 4. Beräkna säkrat volym: Sälj volym (3) - Köp volym (2) 1 Beräkna det vägda genomsnittet Öppet pris för den säkrade volymen av alla positioner: (1.11943 11.11953 11.11943 11.11953 11.11943 1) 5 5.597355 1.11947 Beräkna det vägda genomsnittet Öppna priset för den icke-säkrade volymen av alla positioner: (1.11943 1 1.11943 1 1.11943 1) 3 1.11943 Beräkna marginalförhållandet för den säkrade volymen: (köpförhållande säljkvot) 2 (2 4) 2 3 Det större benet (försäljnings) marginalförhållande används för icke-säkrade volym: 4. Beräkna den säkrade volymmarginalen med ekvationen: (2.00 parti 100000 EUR 1.11947 3) 500 1343.364 Beräkna den icke-säkrade volymmarginalen med ekvationen: (1.00 lot 100000 EUR 1.11943 4) 500 895.544 Den slutliga marginalstorleken: 1343.364 895.544 2238.91Trading With Gaussian Modeller av statistik Carl Friedrich Gauss var en lysande matematiker som bodde i början av 1800-talet och gav världens kvadratiska ekvationer, metoder för minsta kvadratanalys och normal fördelning. Även om Pierre Simon LaPlace betraktades som den ursprungliga grundaren av den normala distributionen 1809, får Gauss ofta krediten för upptäckten, eftersom han skrev om konceptet tidigt och det har varit föremål för mycket studier av matematiker i 200 år. Faktum är att denna distribution ofta kallas Gaussian Distribution. Hela undersökningen av statistik härstammar från Gauss och lät oss förstå marknader. priser och sannolikheter bland andra applikationer. Modern terminologi definierar den normala fördelningen som klockkurvan med normala parametrar. Och eftersom det enda sättet att förstå Gauss och klockkurvan är att förstå statistik kommer denna artikel att bygga en klockkurva och applicera den på ett handelsexempel. Medel, Median och Mode Det finns tre metoder för att bestämma fördelningar: medelvärde. median och läge. Medlen är fakturerade genom att lägga till alla poäng och dela med antalet poäng för att få genomsnittet. Median är fakturerad genom att lägga till de två mellannivåerna i ett prov och dela med två, eller helt enkelt bara ta medeltalet från en ordinär sekvens. Läge är det vanligaste av numren i en fördelning av värden. Den bästa metoden för att få insikt i en talföljd är att använda betyder eftersom det är medelvärdet för alla tal och är sålunda mest reflexiva för hela distributionen. Detta var den gaussiska inställningen och hans föredragna metod. Vad vi mäter här är parametrar för central tendens, eller för att svara på var våra provresultat leder. För att förstå detta måste vi plotta våra poäng som börjar med 0 i mitten och plot 1, 2 och 3 standardavvikelser till höger och -1, -2 och -3 till vänster, i förhållande till medelvärdet. Noll hänvisar till distributionsmedelvärdet. (Många hedgefonder genomför matematiska strategier. För att läsa mer, läs Kvantitativ analys av hedgefonder och multivariata modeller: Monte Carlo-analysen.) Standardavvikelse och varians Om värdena följer ett normalt mönster kommer vi att hitta 68 av alla poäng som kommer att falla inom -1 och 1 standardavvikelser faller 95 inom två standardavvikelser och 99 faller inom tre standardavvikelser av medelvärdet. Men det här räcker inte för att berätta om kurvan. Vi behöver bestämma den faktiska variansen och andra kvantitativa och kvalitativa faktorer. Varianter svarar på hur spridningen av vår distribution är. Det kan finnas faktorer i möjligheterna till varför avvikelser i vårt urval och hjälper oss att förstå dessa outliers och hur de kan identifieras. Till exempel, om ett värde faller sex standardavvikelser över eller under medelvärdet kan det klassificeras som en outlier för analysens syfte. Standardavvikelser är en viktig metrik som bara är variansens ruta. Moderna termer kallar denna dispersion. Vid en Gauss-fördelning kan vi känna till procentandelen av de poäng som faller inom plus eller minus 1, 2 eller 3 standardavvikelser från medelvärdet, om vi vet medel - och standardavvikelsen. Detta kallas förtroendeintervallet. Så här vet vi att 68 fördelningar faller inom plus eller minus 1 standardavvikelse, 95 inom plus eller minus två standardavvikelser och 99 inom plus eller minus 3 standardavvikelser. Gauss kallade dessa sannolikhetsfunktioner. (För mer information om statistisk analys, kolla in Förstå volatilitetsåtgärder.) Skew och Kurtosis Hittills har den här artikeln varit en förklaring av medelvärdet och de olika beräkningarna som hjälper oss att förklara det närmare. När vi en gång hade ritat våra distributionspoäng, drog vi i grunden vår klockkurva framför alla poäng, förutsatt att de hade normala egenskaper. Så här räcker det inte för att vi har svansar på vår kurva som behöver förklaring för att bättre förstå hela kurvan. För att göra detta går vi till tredje och fjärde stunderna av statistiken över fördelningen kallad skew och kurtosis. Sätsak av svans mäter asymmetri av fördelningen. En positiv skev har en avvikelse från det medelvärde som är positivt och vridet rätt, medan en negativ skev har en avvikelse från den genomsnittliga skevda väsentligen väsentligen, har fördelningen en tendens att vara skevad på en viss sida av medelvärdet. En symmetrisk skev har 0 varians som bildar en perfekt normal fördelning. När klockkurvan ritas först med en lång svans. detta är positivt. Den långa svansen i början före klumpkurvan klarar sig negativt skevad. Om en fördelning är symmetrisk kommer summan av kubade avvikelser över medelvärdet att balansera de kubade avvikelserna under medelvärdet. En snedställd rätt fördelning kommer att ha en skev större än noll, medan en skev vänster fördelning kommer att ha en skev mindre än noll. (Kurvan kan vara ett kraftfullt handelsverktyg: för mer relaterad läsning hänvisas till aktiemarknadsrisk: Wagging the Tails.) Kurtosis förklarar fördelningens topp - och värdekoncentrationsegenskaper. Ett negativt överskott av kurtos. kallad platykurtos är karakteriserad som en ganska platt fördelning där det finns en mindre koncentration av värden runt medelvärdet och svansarna är betydligt fetare än en mesokurtisk (normal) fördelning. Å andra sidan innehåller en leptokurtisk fördelning tunna svansar, eftersom mycket av data är koncentrerad till medelvärdet. Skew är viktigare för att bedöma handelspositioner än kurtosis. Analys av räntebärande värdepapper kräver noggrann statistisk analys för att bestämma volatiliteten i en portfölj när räntorna varierar. Modeller för att förutsäga rörelseriktningen måste vara en faktor i skævhet och kurtos för att prognostisera en obligationsportföljs resultat. Dessa statistiska begrepp tillämpas vidare för att bestämma prisrörelser för många andra finansiella instrument. såsom aktier, optioner och valutapar. Skews används för att mäta optionspriser genom mätning av underförstådda volatiliteter. Applicera den för handel Standardavvikelseåtgärder volatilitet och frågar vilken typ av resultatavkastning som kan förväntas. Mindre standardavvikelser kan innebära mindre risk för ett lager, medan högre volatilitet kan innebära en högre osäkerhet. Traders kan mäta stängningspriser från genomsnittet eftersom det är dispergerat från medelvärdet. Dispersionen mäter då skillnaden från verkligt värde till medelvärde. En större skillnad mellan de två innebär en högre standardavvikelse och volatilitet. Priser som avviker långt ifrån medelvärdet återgår ofta till medelvärdet, så att handlare kan utnyttja dessa situationer. Priser som handlar i ett litet sortiment är redo för en paus. Den ofta använda tekniska indikatorn för standardavvikshandlingar är Bollinger Band. eftersom de är ett mått på volatilitet som är inställd på två standardavvikelser för övre och nedre band med ett 21-dagars glidande medelvärde. Gaussdistributionen var bara början på förståelsen av marknadssannolikheter. Det ledde senare till Time Series och Garch Models. samt flera tillämpningar av skew som Volatility Smile. OANDA använder cookies för att göra våra webbplatser enkla att använda och anpassade till våra besökare. Cookies kan inte användas för att identifiera dig personligen. Genom att besöka vår webbplats godkänner du OANDA8217s användning av cookies i enlighet med vår integritetspolicy. För att blockera, radera eller hantera cookies, besök aboutcookies. org. Att begränsa cookies hindrar dig från att använda vissa av funktionaliteten på vår webbplats. Ladda ner våra mobila applikationer Öppna ett konto Topp 100 Forex Traders Statistik Granska dagarna framgångsrika och misslyckade valutahandelstrategier Följande statistik beräknas från valutahandelsverksamheten under de senaste 24 timmarna av två grupper av OANDA-handlare: de 100 mest lönsamma och valfritt) de 100 mest lönsamma handlarna. Hur är dessa valutahandlare vald? Dessa valutahandlare är inte uteslutande utvalda på deras totala belopp av realiserad vinst och förlust, eftersom det skulle skingra resultaten mot hedgefonden och stora institutionella konton. I stället samlas valutahandlare från ett brett spektrum av kontosaldon, från mikro till institutionella. What8217s visas i dessa kartor Som standard visas statistik endast för de 100 mest lönsamma valutahandlare. Kolla Visa de lägsta lönsamma handlarna för att visa statistik för de icke-lönsamma handlare som visas i en ljusare färg. Följande statistik visas för var och en av våra mest omsatta valutapar under de senaste 24 timmarna. De beräknas utifrån det totala antalet affärer som varje grupp av handlare placerar. Riktningen (procentandel av branschen långa vs korta) Lönsamheten (procent av lönsamma kontra icke lönsamma affärer) Genomsnittlig varaktighet för alla lönsamma och lönsamma affärer som varje grupp placerar. Genomsnittlig ProfitLoss per enhet i pips. Vad kan jag få reda på från de här kartorna Medan detta diagram inte kan förutsäga framtida trender, är it8217 en intressant ögonblicksbild under de senaste 24 timmarna. När du jämför de två typerna av valutahandlare, leta efter trender. Vilken grupp håller sina affärer längre? Tror de att ta en viss riktning? Er handlare mer avgörande från vissa par? Följande verktyg ger mer inblick i den dagliga verksamheten hos OANDA8217s handlare: OANDA Forex Order Book S Hur lägsta lönsamma handlare 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Alla rättigheter förbehållna. OANDA, fxTrade och OANDAs fx-varumärke är ägda av OANDA Corporation. Alla andra varumärken som visas på denna webbplats är deras respektive ägares egendom. Levererad handel i valutakontrakt eller andra valutaprodukter på marginal medför en hög risknivå och kanske inte är lämplig för alla. Vi rekommenderar dig att noggrant överväga om handel är lämplig för dig mot bakgrund av dina personliga omständigheter. Du kan förlora mer än du investerar. Informationen på denna webbplats är generell. Vi rekommenderar att du söker oberoende ekonomisk rådgivning och säkerställer att du fullt ut förstår riskerna innan du handlar. Handel via en online-plattform medför ytterligare risker. Se vår juridiska sektion här. Finansiell spridning är endast tillgänglig för kunder i OANDA Europe Ltd som är bosatta i Storbritannien eller Irland. CFDs, MT4-säkringskapacitet och hävstångsförhållanden överstigande 50: 1 är inte tillgängliga för amerikanska invånare. Informationen på denna webbplats är inte riktad till invånare i länder där distributionen, eller användningen av någon, skulle strida mot lokal lagstiftning eller reglering. OANDA Corporation är en registrerad handels - och detaljhandelsförhandlare för Futures Commission med Commodity Futures Trading Commission och är medlem i National Futures Association. Nr: 0325821. Vänligen hänvisa till NFAs FOREX INVESTOR ALERT där det är lämpligt. OANDA (Canada) Corporation ULC-konton är tillgänglig för alla med ett kanadensiskt bankkonto. OANDA (Kanada) Corporation ULC är reglerad av Canadian Investment Investment Regulatory Organization (IIROC), som inkluderar IIROCs online rådgivare checkdatabas (IIROC AdvisorReport) och kundkonton skyddas av den kanadensiska Investors Protection Fund inom angivna gränser. En broschyr som beskriver naturen och begränsningarna för täckningen är tillgänglig på begäran eller på cipf. ca. OANDA Europe Limited är ett företag registrerat i England nummer 7110087 och har sitt säte på Golv 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. Det är auktoriserat och reglerat av Government of 160. Nr: 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co-reg. Nr 200704926K) innehar en kapitalmarknadstjänstlicens utfärdad av Singapores monetära myndighet och licensierad av International Enterprise Singapore. OANDA Australia Pty Ltd 160is regleras av Australian Securities and Investments Commission ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL nr 412981) och är utgivare av produkter och tjänster på denna webbplats. Det är viktigt för dig att överväga den nuvarande Financial Service Guide (FSG). Produktinformation (PDS). Kontovillkor och andra relevanta OANDA-dokument innan du fattar några finansiella investeringsbeslut. Dessa dokument finns här. OANDA Japan Co. Ltd. Första Typ I Finansiella Instrument Företagsdirektör för Kanto Lokala Finansiella Byrån (Kin-sho) Nr 2137 Institutet Financial Futures Association Abonnentnummer 1571. Handel FX andor CFDs på marginal är högrisk och inte lämplig för alla. Förluster kan överstiga investeringar.
Comments
Post a Comment